计量经济学中dw统计量是什么意思?在n多模型检验中,dw统计量的结果反映什么问题,求简单明了的解释

陈阿陈~ 2024-06-17 02:49:31
最佳回答
durbin watson 统计量用来检验残差一阶自相关 只能检验一阶不能检验高阶自相关 dw=sum(eps_t-eps_{t-1})^2/sum(eps_t)^2 约=2(1-r) r表示相邻残差之间的相关系数 如果r=0 也就是说近似于2的dw值表示残差不存在相关性 如果r>0 也就是说接近0的dw值表示正相关 如果r也就是说接近4的dw值表示负... 20210311
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