跨期套利怎么算~~~呼

? 2024-06-26 09:01:51
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套利者认为远期合约贴水过大,也就是近期合约被高估,远期合约被低估,所以套利做法就是买入if1606,卖出if1604,进行卖出套利,待价差缩小后平仓套利,建仓为卖出1604合约(价格为2950点),买入if160**约,价格为2836点,价差为114点。一月后平仓价差为3050-3000=50点,盈利114-50=64点,所有10对跨期组合的总盈利为10*64*300(这里认为是沪深300股指期货)=192000元=640点 20210311
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