如何利用沪深300股指期货进行期现套利

Yannis? 2024-05-29 07:53:04
最佳回答
一、 模拟误差问题:(1) 按沪深300购买所有权重股,短期买入这么多股票难度大,交易成本较高;(2) 指数股是以流通市值来构造的,买入的比例与期货总值难以完全对应; 二、 成本问题:(1) 购买所有权重股的资金成本未作考虑;期货的保证金成本需作考虑;(2) 购买股票、期货的交易成本、市场冲击成本需作考虑; 三、 基差风险问题:如基差未按投资者的预期方向发展,则会亏损。 20210311
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