下列有关股指期货无套利区间说法正确的是 a中证500指数成分个股多,停牌股多,增加了其股指期货无套

睡着的老虎 2024-12-02 12:27:27
最佳回答
bd 无套利区间的宽度取决于手续费和冲击成本。冲击成本取决于指数中股票的相关程度,相关性越高,冲击成本越大(你越买,指数上涨的越快,股票价格很敏感)。a中个股多,停牌股多只能说明相关性低,不是导致无套利区间变大的原因,而d中提到ic500缺乏现货做空工具,那就只能构造一个现货组合—买入所以... 20210311
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