量化交易:商品期货交易策略数学模型

水果宝宝? 2024-05-12 11:22:29
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商品期货交易在当前**的经济体系中占据着很重要的作用,投资者都希望从大量的期货交易中获取一定的利润,但是期货交易作为一种投机行为,交易者置身其中往往要承担很大的风险,本文研究了商品期货交易中的一些问题,给出了获取较大收益的交易方式。问题一:我们首先利用spss中的模型预测方法给出了橡胶期货交易各项指标在9月3号这天随时间推移的波动图,又给出了利用matlab软件作出的成交价与各个指标的相关性图表。分析所作的图得出的结论是商品期货的成交价与b1价、s1价具有显著相关性,与成交量、持仓增减、b1量、s1量也具有相关性而与总量不具有相关性。最后利用spss软件双变量相关分析进一步确认其相关性指标。为了对橡胶期货价格的这些变化特征进行分类,我们作出了成交价19天的波动图,并以持仓量为例分析其他指标的变化特征,将七项指标分成了上涨和周期波动两类。问题二:本文采用了回归分析的方法建立价格波动预测模型。首先介绍回归分析的基本原理与内容,叙述了回归分析中用到的最小二乘法,之后在第一问的基础上建立回归分析的数学模型,得出函数关系,算得价格的波动趋势并与实际数据对比,再分析模型中的残差数据,验证所建立的回归模型合理性。问题三:为建立收益最大化的交易模型,本题我们分析价格的波动数据后,借助移动平均线的理论方法,再分析价格的“高位”与“低位”,得出买点卖点。现在题中给出了针对问题一:为了找出价格波动的影响指标,我们可以 20210311
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