高频交易实盘中,如何提高按对价(bid-ask)执行限价单(limit order)的成交率?

77. 2024-11-15 14:37:56
最佳回答
最近刚开始上手hft的arb实盘交易,结果不是很理想,主要问题在**的成交率和断腿止损上。。。 目前实盘的硬件技术条件是使用ctpmini内网进行交易,ping的数值<1ms,但是由于是个人账户,所以账户还是期货公司的**。国内500ms的snapshot,考虑到减少滑点,以bid-ask的limit order下单。 假设当前**snapshot如下: bid1 = 100; ask1 = 101 bidsize1 = 20; asksize1 = 5 此时short 1 lot @ bid1 of 100, long 1 lot @ ask1 o… 20210311
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