1月,大众汽车购进美国进口700万零件,3月4日交货并以美元付款,大众进入cme市场使用期货套期保值

麻袋 2024-12-01 14:02:10
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即期汇率1欧元等于1.3447美元 1美元等于0.7437欧元 3月期货1欧元等于1.3502美元 那么1美元等于0.7406欧元 1美元的变动浮动为0.7437-0.7406=0.0031欧元 所以700万美元的变动幅度为700万x0.0031=2.17万欧元 最后用2.17x1.3502=2.93万美元 这就是要购买的期货合约价值来进行保值的结果 20210311
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