.标的股票价格为31元，执行价格为30元，**利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元 
2024-05-14 23:49:53
提问者: 未知
我来吧。（1套会。31-2+2.25=30.25>30∴买入看涨期权，卖出期权票，这时将得到30.25，将这笔去投资，月后将收到30.25×e^(10%×3/12)=31.02此时，按照看涨期权的执行价，只需要花30元就能买进股票，从而得到净收益31.02-30=1.02 （2）有套利机会。31+1-3=29<30∴卖出看涨期权，买进看跌期权和股票，这时候就需要向别人借29元，三个月后...为什么**利率上升，看涨期权价格也会上涨？
2024-05-14 13:26:37
提问者: 未知
无风率对期权价格的并不是那么显见。当其他因素不发生变，如风险利率上升，标的资产价格的预期增长率可能上升，而期权买方未来可能收到的现金流的现值将下降，这两个因素都使看跌期权的价值下降。因此，**利率越高，看跌期权的价值越低。 而对于看涨期权而言，标的资产价格的增长率上升会导致看涨期权的价值上升，而未来可能收到的现金流的现值下降会导致看涨期权的价值下降，理论证明，前一个因素对看涨期权的价值的影响大于...卖出的看跌期权,比如行权价格是47元 ,目前价格是48元，到期日如果我不行权会怎么样
2024-05-14 16:05:32
提问者: 未知
卖出看跌期权，你是没法行权的，因为卖出权力就是责任方，你要等着权力方行权，但是现价48。傻子才会去行47的权，所以，此期权到期作废，你全得权利金。这种卖出策略现在市场用的很多，针对现在的牛皮市很好用。价内期权、价外期权、看涨期权、看跌期权、通俗易懂的解释是分别是什么？
2024-05-14 18:36:28
提问者: 未知
价内期权 in the money：指执行价格与基础工具的现行远期市场价格相比较为有利的期权。期权越是处于价内，其内在价值和价格就越高。随着期权越来越深入价内，其 delta值将上升，期权在 利润和 ...标的股票价格为31，执行价格为30，**年利率为10%，三个月期欧式看涨期权价为3，
2024-05-14 05:07:47
提问者: 未知
根据买卖平价公式c(t)+k*exp[-r(t-t)]=p(t)+s(t)其中其中c为看欧式张期权价格，k是执行价格，p是看欧式跌期权价格，s是现在的标的资产价格，r为**利率，t为到期日（k按...假设某看涨期权的delta为0.8，当前股票价格是10元，看涨期权的价格是2元，当股票价格从10元变化到11元时，
2024-05-14 07:44:30
提问者: 未知
delta是0.8，即股票价格每涨1元时，看涨期权的价格涨0.8元，所以，股票价格从10元变化到11元时，看涨期权的价格是2+0.8=2.8元。关于看跌看涨期权的几个问题
2024-05-14 17:40:31
提问者: 未知
买方不需要支付保证金，最多损失的就是这些购买的钱。通常职业卖方是做市商，有专业的团队操作，后面都有一系列对冲。bid ask spread反应了对卖方做市的回报，同时也体现了流动性。当然，也有少数投机的卖方，但是通常会占整个资金的非常小比例。或者为了做出长期稳定的投资回报，在2008年前，卖出s&p月内看跌20%期权的，每个月都是稳赚的，不过一次金融危机，就全赔回去了。另，国内期权难推，就是没有机...何谓欧式看跌看涨期权平价关系？
2024-05-14 09:50:57
提问者: 未知
原理：无套价原理，构造两别包含看涨期权和看跌期权的投资组合，这两个投资组合的到期日流量相同，则构造这两个投资组合的成本相同。目的：在实际操作中，通过购买期权组合进行安全交易。应用推广：根据无收益资产看跌期权和看涨期权之间的平价关系式，可以得到无收益欧式看跌期权公式。组合a组合b一份欧式看涨期权r(tt)一份欧式看跌期权金额为xe的现金（等价于一份标的资产（即一股股票）在t时刻收益为x的零息债券）s...什么是卖出看跌期权,卖出看涨,买入看跌,买入看涨
2024-05-14 00:00:23
提问者: 未知
“卖出看涨期权”一方得到权利金，承担无限风险（风险不可控制）；“买入看跌期权”一方支付权利金，但只承担有限的风险（如果价格上涨，不行权即可，损失的只是权利金）。当年中航油新加坡公司的破产就是因为总经理陈久霖看空远期油价而卖出看涨期权，结果油价暴涨造成巨额亏损。如果他当初是买入看跌期权即可避免风险了，损失的只是支付的权利金而已。但因为中航油管理制度的限制，造成他无法动用超额的资金来买入看跌期权（即使...为什么**利率越高，看涨期权价格就越低？看跌期权价格就越高？
2024-05-14 20:18:53
提问者: 未知
原因：**利率对于期权投资者来说就是持有现货的成本，**利率越高，持有现货的成本越高，而**利率越高，未来利润的折现值越低，两相综合，则**利率越高，看涨期权价格就越低而看跌期权价格就越高。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。