怎么样挑选etf的套利时机?

评论党 2024-12-22 22:52:25
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etf折价时,说明卖etf的力量较大;股指期货价差增加,说明买股指期货强于沽空。综合起来看,etf折价,与股指期货价差增加,直接令人联想到期现货套利:买入etf,沽空股指期货。由于不同时点存在较大的差异,因此建仓还是要选基差绝对值较大时,以抵消冲击成本和交易成本。 20210311
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