期权到期价格怎么算

盖世小可爱? 2024-05-24 19:00:24

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期权是指该期货合同在某个特定日期以固定价格购买或销售股票和基金的权利。因此，选项是特权，所有者只有权利，不承担相应的义务。预约期权是指期权给所有者过期日，以固定价格购买目标股票和基金的权利。其授权的特点是购买，因此也可以称为涨价选项、选项选项、买方选项或买方选项。预约期权是指期权给所有者过期日，以固定价格出售目标股票和基金的权利。其授权的特点是销售，也可以称为下跌期权、选择期权、销售期权或销售期权。期权合同的期限价值:购买预约期权的期限价值=max(股票市场价格-执行价格，0)，净利润=价值-投资成本。销售预约期权的期限价值=-max(股票市场价格-执行价格，0)，净利润=价值+销售收入。购买预约期权的期限价值=max(执行价格-股票市场价格，0)，净利润=价值-投资成本。销售预约期权的期限价值=-max(执行价格-股票市场价格，0)，净利润=价值+销售收入。购买预约期权:交易所有一项认购指数etf期权，目前该股指数etf价格为2.250元，执行价格为2.265元，该期权一个月后到期，该期权交易价格为0.0400元。某机构投资者利用期权进行套利交易，购买该期权100万份。预计一个月后该股指数etf价格可能为2.340元或2.163元。一个月后，股指etf价格为2.340元。到期价值=100×max(2.340-2.265，0)=7.5万元。净值=7.5-100×0.04=3.5万元。一个月后，股指etf价格为2.163元。到期价值=100×max(2.163-2.265，0)=0万元。净值=0-100×0.04=-4万元。购买预约期权的目标股价越高收益越大，股价下跌就会失去权力金。出售预约期权:交易所有一项认购指数etf期权，目前该股指数etf价格为2.250元，执行价格为2.265元，该期权一个月后到期，该期权交易价格为0.04元。某机构投资者利用期权进行套利交易，卖出该期权100万份。预计一个月后该股指数etf价格可能为2.340元或2.163元。一个月后，股指etf价格为2.340元。到期价值=-100×max(2.340-2.265，0)=-7.5万元。净值=-7.5+100×0.04=-3.5万元。一个月后，股指etf价格为2.163元。到期价值=-100×max(2.163-2.265，0)=0万元。净值=0+100×0.04=4万元。出售预约期权的目标股价越高损失越大，股价下跌就是权利收益。购买预约期权:交易所有一约指数etf期权，目前该股指数etf价格为2.250元，执行价格为2.265元，该期权一个月后到期，该期权交易价格为0.04元。某机构投资者利用期权进行套利交易，购买该期权100万份。预计一个月后该股指数etf价格可能为2.340元或2.163元。一个月后，股指etf价格为2.340元。到期价值=100×max(2.265-2.340，0)=0万元。净值=0-100×0.04=-4万元。一个月后，股指etf价格为2.163元。到期价值=100×max(2.265-2.163，0)=10.2万元。净值=10.2-100×0.04=6.2万元。购买预约期权的目标股价越低收益越大，股价上涨就会失去权力金。出售预约期权:交易所有一约指数etf期权，目前该股指数etf价格为2.250元，执行价格为2.265元，该期权一个月后到期，该期权交易价格为0.04元。某机构投资者利用期权进行套利交易，卖出该期权100万份。预计一个月后该股指数etf价格可能为2.340元或2.163元。一个月后，股指etf价格为2.340元。到期价值=-100×max(2.265-2.340，0)=0万元。净值=0+100×0.04=4万元。一个月后，股指etf价格为2.163元。到期价值=-100×max(2.265-2.163，0)=-10.2万元。净值=-10.2+100×0.04=-6.2万元。出售预约期权的目标股价越低损失越大，股价上涨就是权利收益。期权的投资战略:(1)保护性下跌期权:股票和预约期权组合(2)增加期权:股**预约期权组合(3)对敲:同时购买同一目标的预约期权和预约期权，同时销售同一目标的预约期权和预约期权。保护性下跌期权的应用:交易所有一项下跌指数etf期权，目前该股指数etf价格为2.250元，执行价格为2.265元，该期权一个月后到期，该期权交易价格为0.04元。某机构投资者利用期权进行套利交易，购买该股指etf和该期权各100万份。预计一个月后该股指数etf价格可能为2.340元或2.163元。一个月后，股指etf价格为2.340元。股票指数etf投资收益=100×(2.340-2.250)=9万元。股指etf期权收益=0-100×0.04=-4万元。总收益=9-4=5万元。一个月后，股指etf价格为2.163元。股票指数etf投资收益=100×(2.163-2.250)=-8.7万元。股指etf期权收益=100×(2.265-2.163)-100×0.04=6.2万元。总收益=-8.7+6.2=-2.5万元。 20210311

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