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  3. a、b两只股票，其预期收益的概率分布为：

a、b两只股票，其预期收益的概率分布为：

乱七、八糟 2024-06-24 12:57:34
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【答案】见解析【答案解析】1)a股票的预期收益率=0.2*20%+0.5*10%+0.3*5%=10.5%a股票的标准差=[(20%-10.5%)2*0.2+(10%-10.5%)2*0.5+(5%-10.5%)2*0.3]1/2=5.22%a股票标准离差率=5.22%/10.5%=49.71%b股票的预期收益率=0.2*30%+0.5*15%-0.3*5%=12%b股票的标准离差=[(30%-12%)2*0.2+(15%-12%)2*0.5+(-5%-12%)2*0.3]1/2=12.49%b股票的标准离差率=12.49%/12%=104.08%2)资本资产定价模型成立,必要收益率等于预期收益率10.5%=3%+b(a)*(10%-3%) b(a)=1.0712%=3%+b(b)*(10%-3%)b(b)=1.29a股票与市场组合的相关系数=1.07*5%/5.22%=1.02b股票与市场组合的相关系数=1.29*5%/12.49%=0.523)ab组合收益率=10.5%*0.6+12%*0.4=11.1%ab组合贝他系数=1.07*0.6+1.29*0.4=1.16 20210311
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