投资组合的方差问题 
2024-05-27 01:09:28
提问者: 未知
用组合方差公式 var(p)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 cov(1,2)w1=0.8， w2=0.2， var1=0.04， var2=0.01 ， cov(1,2)=0.01带入 var（p）= 0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8×0.2×0.01=0.0292。故选a。最优风险投资组合和最小方差投资组合有什么区别？
2024-05-27 13:34:42
提问者: 未知
【答案】a【答案解析】最优证券组合是指所有有效组合中获取最大的满意程度的组合，不同投资者的风险偏好不同，则其获得的最佳证券组合也不同，一个只关心风险的投资者将...投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。 ( )
2024-05-27 22:31:49
提问者: 未知
参**：unknown如何计算证券组合的期望收益率？
2024-05-27 02:15:15
提问者: 未知
由于期望率的计算券组合的系数粗好无关,因此三岩凯铅种情的期望收同的,即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18.8%而标准差的孙漏计算则与相关系数有关:1.完全正相关,即相关系数=1标准差=(0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%+2*0.3*0.7*1*6%*8%)的1/2次方2.完全负相关,即相关系数=-1标准差=(0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%...某投资组合的风险收益率为10%, 市场组合的平均收益率为12%, **收益率为8%, 则该投资组
2024-05-27 23:38:27
提问者: 未知
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,**收益率为8%,则该投资组合的β系数为()。答案是2.5,解析:β=10%(12%-8%)=2.5。为什么?我算的是这样的(如图),...某投资组合的必要收益率等于**收益率，则该组合的β系数为
2024-05-27 10:57:16
提问者: 未知
某投资组合的必要收益率等于**收益率，则该组合的β系数为 0【解析】必要收益率=**收益率+风险收益率=**收益率+β×市场风险溢酬，由于必要收益率=**收益...理财魔方智能组合收益稳定吗？
2024-05-27 06:23:32
提问者: 未知
长期来看收益不错，相对来说也很稳。理财魔方的智能组合产品，是基于大数据为每个用户提供定制化投资方案，优点就是回撤控制的好，波动相对较低，收益稳健，比较适合长期投资用户。熊市和震荡市中，长期来看，智能组合可以帮你控制住下跌的风险，收益一般会比市场上平均水平要好，在牛市中，智能组合的...计算资产组合的β系数、必要收益率
2024-05-27 14:07:59
提问者: 未知
投资组合的beta值等于被组合beta系数的加权平。p=∑(βi)(wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24组合必益率e(rp)=rf+[e(rm)-rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%关于证券组合投资收益率、方差计算问题?
2024-05-27 15:20:20
提问者: 未知
证券组合分析证券组合分析图 我们用期望收益率和方差来计量单一证券的收益率和风险。一个证券组合由一加权平均投资组合收益率是什么？
2024-05-27 01:55:07
提问者: 未知
加权平均投资组合收益率是计算投资组合收益率的常用方法。加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率进行加权平均后得到的收益率，权重按照不同投资品种的市值...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。