无套利模型:假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元,

安然 2024-05-26 15:33:36
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即未来两种可能的支付价格相等。左面的式子指当价格上涨到11时该组合产生的支付,右面的式子即为价格为9时该组合的支付。至于看涨期权空头和股票多头则是为了实现对冲 20210311
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