如何用 python 把 arma 模型和 garch 模型结合起来

那些小美好 2024-05-31 22:45:46
最佳回答
如何用 python 把 arma 模型和 garch 模型结合起来这个statsmodel的工具包我也在用,arma的p,q参数好像只能通过acf\pacf图观察获得,garch主要是估计方差,你可以通过arma先预测收益序列,然后通过garch(1,1)用最大似然估计出garch的三个参数,最后就可以进行预测。个人觉得有两种办法:1. 把确定参数后的garch模型的x-x_predicted的残差项拿出来,放到arma模型下作为这边的x,这种做的缺陷在于除非你的garch模型是有效的,否则徒增噪音;2. arma和garch模型应该不是很难,去matlab下看看源代码,自己写出来底层的code就彻底解决了你的需求。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 如何找到“信用风险模型
    • 2024-05-31 00:22:46
    • 提问者: 未知
    您好,我看到您的问题很久没有人来回答,但是问题过期无人回答会被扣分的并且你的悬赏分也会被没收!所以我给你提几条建议:一,你可以选择在正确的分类下去提问,这样知道你问题答案的人才会多一些,回答的人也会多些。二,您可以到与您问题相关专业网站论坛里去看看,那里聚集了许多专业人才,一定可以为你解决问题的。三,你可以向你的网上好友问友打听,他们会更加真诚热心为你寻找答案的,甚至可以到相关网站直接搜索.四,网...
  • ccapm 模型和 capm 模型的关系是什么?
    • 2024-05-31 11:59:13
    • 提问者: 未知
    教授跟我们讲ccapm模型是其他很多模型的building block,包括capm模型也是在设定假设后从ccapm模型中推导…
  • 如何理解凯恩斯交叉模型(收入-支出模型)?
    • 2024-05-31 18:47:51
    • 提问者: 未知
    因为这些计划外的库存变化被视为企业的投资支出,所以实际支出可以高于或低于计划支出。图片来自人民大学版曼昆宏观经济学第七版 关于为什么计划支出曲线不是一条斜率为0的...
  • 如何将swot分析和五力模型结合去分析快餐行业?
    • 2024-05-31 13:01:05
    • 提问者: 未知
    流动现金、流动资金等。...1—选择性/收益 2—重组/收割 2—有风险/退出 2—再投资/领导地位 5—投资/增长 6—目标增长 1—选择性/收益 2—重组/收割 2—有风险/退出 2—再...
  • 软件测试中---v模型和w模型的区别?
    • 2024-05-31 22:53:41
    • 提问者: 未知
    一、指代不同1、v模型:是软件开发过程中的一个重要模型,由于其模型构图形似字母v,所以又称软件测试的v模型。2、w模型:由两个v字型模型组成,分别代表测试与开发过程。...
  • 什么是arma模型概述?
    • 2024-05-31 09:19:47
    • 提问者: 未知
    arma 模型(auto-regressive and moving **erage model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称ar模型)与滑动平均模型(简称ma模型)为基础“混合”构成。在市场...
  • arma模型的ar 模型
    • 2024-05-31 15:30:58
    • 提问者: 未知
    ar 模型(auto regressive model)自回归模型,模型参量法高分辨率谱分析方法之一,也是现代谱估计中常用的模型。用ar模型法求信具体作法是: ①选择ar模型,在输入是冲激函数或白噪声的情况下,使其输出等于所研究的信号,至少,应是对该信号的一个好的近似。②利用已知的自相关函数或数据求模型的参 数...
  • arma模型如何定阶
    • 2024-05-31 10:26:21
    • 提问者: 未知
    摘要本文针对自回归滑动平均(arma)过程的参数估计和定阶,把box-jenkins方法和bic准则与系统的定阶方法加以结合,详细地介绍了基于线性估计和自回归定阶准则的方法(arcri)和公因子检验定阶改进法。并且把这两种方法和广义样本自相关系数函数定阶法(esacf)加以比较总结。arcri在估计部分采用了两步回归法(two-stageregressionmethod),用自回归定阶准则来确定模...
  • python 如何做arma模型
    • 2024-05-31 16:33:41
    • 提问者: 未知
    1arma表达的思想为在金融领域中,很多变量的值既会与自己过去期的表现有关系,又受到过去随机冲击的影响。利用arma模型以便预测未来。2导入相关的包和模块读取数据3构建建模数据并查看数据的折线图4对其数据进行平稳性检验,即单位根检验通过求得adf=-1.029808>-3.435298(1%的水平),则不能拒绝原假设,认为数据非平稳。需要对数据进行差分处理。5一阶差分处理并对其单位根检验通过对数据...
  • 什么是arma模型概述?
    • 2024-05-31 17:07:17
    • 提问者: 未知
    arma 模型(auto-regressive and moving **erage model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称ar模型)与滑动平均模型(简称ma模型)为基础“混合”构成。在市场研究中常用于长期追踪资料的研究,如:panel研究中,用于消费行为模式变迁研究;在零售研究中,用于具有季节变动特征的销售量、市场规模的预测等。 [编辑] arma模型三种基本形式   1.自回...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。