如何用 python 把 arma 模型和 garch 模型结合起来

那些小美好 2024-12-22 16:33:01
最佳回答
如何用 python 把 arma 模型和 garch 模型结合起来这个statsmodel的工具包我也在用,arma的p,q参数好像只能通过acf\pacf图观察获得,garch主要是估计方差,你可以通过arma先预测收益序列,然后通过garch(1,1)用最大似然估计出garch的三个参数,最后就可以进行预测。个人觉得有两种办法:1. 把确定参数后的garch模型的x-x_predicted的残差项拿出来,放到arma模型下作为这边的x,这种做的缺陷在于除非你的garch模型是有效的,否则徒增噪音;2. arma和garch模型应该不是很难,去matlab下看看源代码,自己写出来底层的code就彻底解决了你的需求。 20210311
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