如何基于(超)高频数据作配对交易?

霏祥 2024-06-02 16:26:09
最佳回答
比如著名的rama cont[注2]就把order arrival设定为服从泊松分布,每次order arrival都是独立的,order arrival rate则服从指数分布。...将协整[注1]的配对股票构建一个... 20210311
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