统计数学,covariance和correlation的区别,在金融里的意义是什么

超, 2024-05-29 00:09:44
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我不知道你想问什么。。问题太大。给你举些cov和cor的应用吧- -比如时间序列里(比如高频或者超频时间序列在金融里应用蛮广的),cor的pattern可以反映序列的模型。而在financial econometrics里面基本分析都是针对var-cov matric进行的。因为corr算是比较直观的一种线性相关性的度量,但是corr也因此容易失去一些cov本来的特性,比如时间序列里平稳性就不能用corr来决定。。。 20210311
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