如果双买的期权组合已经是delta中性了,为什么要搞gamma中性呢?组合后不是gamma越大越好么?

劉劭劼 2024-11-17 16:04:24
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审题后更新:审了题还是那个回答,到底要哪部分pnl?如果你的目的只是vol的量,走...说点难听的,很多金融里问题,把自己要什么准确描述,并且确定问题边界就能超过绝大部分。 20210311
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