标的价格或者 implied vol 变化很大时 greeks p&l 该如何分解?

娃娃 2024-11-16 00:06:12
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对于非线性的金融产品而言,用greeks 的方法进行pnl的分解,是不可能完全的解释pnl的变化。greeks本来就是在变化量足够小的情况下得到的,当市场波动大的情况下,连定价... 20210311
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