求助，为什么风险中性的世界里，预期收益率是** 
2024-06-26 07:01:54
提问者: 未知
风险中性是相对于风险偏好和风险厌恶的概念,风险中性的投资者对自己承担的风险并不要求风险补偿.我们把每个人都是风险中性的世界称之为风险中性世界(r**k-neutral world),这样的世界里,投资者对风险不要补偿,所有证券的预期收益率都是**利率.需要强调的是,风险中性假设下得到的衍生物估值同样可以应用于非风险中性的世界.真实世界里的投资者尽管在风险偏好方面存在差异,但当套利机会出现时,投资者...某股票期望收益率为4%,**利率为6%,市场收益率是16%.其β值是多少?
2024-06-26 04:10:48
提问者: 未知
利用capm计算，股票期望受益率＝**利率＋beta＊（市场受益率－**利率） 数字带进去，解个方程就出来了。假设**收益率为4%，某种β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10%，则β系数为
2024-06-26 02:49:11
提问者: 未知
参**：b解析：根据资本资产定价模型(capm)，任意资产i的均衡...就本题来说，已知**收益率rf=4%，某风险组合的β系数值为=1.5，该风险组合的均衡预期收益率为e()=10%.某股票β值为2，**收益率为4%，市场收益率为12%，如果该股票的期望收益率为18
2024-06-26 08:09:57
提问者: 未知
参**：b,c解析：ri=αi+rf+βi（rm-rf）+εi，20%αi+4%2×（12%-4%），αi=2%，股票价格被高估。证券组合包含**资产，其预期收益率为25%，标准差为4%。**收益率为5%，市场组合的预期
2024-06-26 19:04:55
提问者: 未知
**收益率为5%，市场组合的预期收益率为20%。假设资本资产定价成立。如果一种证券与市场组合的相关系数为0.5、标准差为2%，那么 a.该证券的贝塔值是...2016-09-30 回答 ...已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，**报酬率为5%，假设某投
2024-06-26 17:29:32
提问者: 未知
参**：c解析：本题的考核点是资本市场线。总期望报酬率＝（150／100）×10%（1-150／100）×5%12.5%总标准差＝（150／100）×20%30%。社会**投资收益率为12%，社会平均投资收益率为16%，某股票的资本投资风险系数为
2024-06-26 01:14:10
提问者: 未知
参**：c解析：该股票的预期报酬率＝12%1.5(16%-12%)＝18%假定**收益率为5%，市场平均收益率为15%，某项投资的β系数为1．2，该投资的期
2024-06-26 01:31:19
提问者: 未知
参**：b解析：期望收益率=**收益率+β（市场平均报酬率-**报酬率）=5%1．2×（15%-5%）=17%。假定**资产的收益率等于9%，市场组合的预期收益率等于15%。
2024-06-26 13:30:53
提问者: 未知
直接使用capm公式：第一种证券收益率=9%+0.7*(15%-9%)=13.2%第一种证券收益率=9%+1.3*(15%-9%)=16.8%某股票的市场价格为50元，期望收益率为14%，**利率为6%，市场风险溢价为8.5
2024-06-26 21:41:24
提问者: 未知
参**：b解析：如果证券与市场组合的协方差加倍，那么其β值和风险溢价也随之加倍。现在的风险溢价为14%-6%8%，因此协方差加倍后的风险溢价为16%，新的折现率为16%6%22%...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。