制定资本充足率目标过程中需要考虑的因素

??Jun 2024-11-17 03:41:41
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1、不良贷款对资本充足率的影响 。  **商业银行不良贷款比率高,不良贷款余额大,是造成风险资产过高,资本充足率低下的最主要原因。不良贷款的风险权重是很高,由此得出的风险资产则相对较大,那么资本充足率可想而知就低了,而不良贷款风险最主要的就是信用风险。较高的不良贷款比率会增大风险资产占比。大量呆账贷款的存在则直接抵消了资本的增加,降低了资本充足率,加大了银行的信用风险。  2、风险资产结构和风险资产数量对资本充足率的影响 。  资本充足程度直接决定了银行业金融机构的最终清偿能力和抵御各类风险的能力。受资本充足率调整的影响,各商业银行应合理调整信贷结构,向收益率高、风险权重低的资产倾斜,主要是对新增贷款严格把关,控制风险资产的增长速度,降低信用风险。  商业银行总规模不变的前提下,通过调整商业银行的资产组合,选择风险权数小的资产来达到相对缩小分母的目的,而提高商业银行的资本充足率。若资本充足率一定,那么就要选择风险资产的结构和调整风险资产的数量,以达到信用风险的最小,保证资本充足率的稳定。  3、资本金对资本充足率的影响。  资本和资本充足率是成正比关系,一家银行面临的风险越大,它所持有的资本就应越多。从发达的金融市场看,银行监管机构和金融市场本身都要求银行贷款及其他风险资产的增长大体与资本的增长相匹配。存贷款增长过快的银行将从市场及监管当局那里收到信号,必须放慢发展速度或增加资本金,从而有助于保证每一家银行的成长和发展。 因此,通过控制和保障商业银行的资本金的来源和数量,有效利用资本金,保证商业银行资本充足率的达到安全标准,就可以有效地把信用风险控制在一定范围内。 20210311
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