违约损失率的特性

爱尔兰 2024-12-03 08:52:37
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构成一个完整风险概念的两个基本要素是损失的可能性和一旦损失发生后的损失规模,即损失的严重程度。因此,lgd是除违约概率pd以外反映信用风险水平的另外一个重要参数,两者结合在一起才能全面反映信用风险水平。显然,pd既定的情况下,lgd越高,信用风险越大。预期损失率(expected loss,el)... 20210311
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