某公司仅拥有固定利率债务,则其如何来保护自己免受利率上升的风险?

玩转烤肉-美食 2024-06-28 04:10:27
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在利率互换中,根据相对优势,即不互换与互换两种选择可节约的总成本:(libor+0.25%+12%)-(libor+0.75%+11%)=0.5%来确定中介银行的收益,一种是三者平分,二种是互换双方平分后各支付一定的节省额给中介银行,本案中是互换双方各支付0.1%的节省额给中介银行.2根据相对优势获得的节省额来计算.平分后各节省0.25%b公司需要固定利率款,让a去借(11%),如果自己去借需要12%,根据节省0.25%的计算,b公司需要支付11.75%a需要浮动利率款,由b去借libor+0.75%,如果自己去借需要支付libor+0.25%,根据节省0.25%计算,a需要支付libor,而余下的0.75%还是由b支付 20210311
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