怎样计算股票的系统风险和非系统风险 
2024-11-29 10:27:25
提问者: 未知
系统风险不过是股票价格和本质脱离构成背离关系。非系统不过就是股民常常看的那些所谓 公司分红。公告，炒作，这些对股票都是暂时性的，跟去大趋势，时期背景，相干法律来掌控估计系统风险。系统性风险是指由于公司外部、不为公司所预计和控制的因素造成的风险。通常表现为**、地区性战争或...简述风险衡量的方法和计算步骤
2024-11-29 21:46:46
提问者: 未知
β系数常常用在投资组合的各种模型中，比如马柯维茨均值-方差模型、夏普单因素模型（shape single-index model）和多因素模型。具体来说，β系数是评估一种证券系统性风险...商业银行做风险计量，是强制要求的吗
2024-11-29 17:09:01
提问者: 未知
是的，现在都需要做的了商业银行风险管理流程:风险管理部门承担了风险识别、风险计算、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制/管理决策的最终责任。用什么统计量反应投资风险
2024-11-29 14:15:39
提问者: 未知
有很多种，最简单的一种是投资收益率的方差或标准差。风险价值的计量方法
2024-11-29 14:34:33
提问者: 未知
市场风险内部模型已成为市场风险的主要计量方法。与缺口分析、久期分析等传统的市场风险计量方法相比，市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(var值)表示出来，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法，而且将隐性风险...信用风险计量是什么？
2024-11-29 20:01:10
提问者: 未知
信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型分析三个主要发展阶段，特别是《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用...商业银行信用风险计量经历了( )三个主要发展阶段。
2024-11-29 04:02:10
提问者: 未知
正确答案为：a,b,d选项答案解析： 商业银行信用风险计量经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型分析三个主要发展阶段，所以a,、b,、d,正确；c,、e,项错误。如果内部数据很翔实，使用高级计量法的操作风险计量系统可以不必利用相关的外部数据。
2024-11-29 15:01:07
提问者: 未知
参**：错解析：必须利用相关的外部数据。另外如果对知识点不够了解，通过分析题干语气，过于绝对或者使用了“如果…就”的非正式语气，就要考虑该题干很可能是错误的。操作风险度量方法不包括（）。 a.基本指标法 b.标准法 c.高级计量法 d.统计法
2024-11-29 22:33:10
提问者: 未知
参**：d解析：按照度量模型繁简程度、度量精度和对数据量的要求精度，巴塞尔委员会在《巴塞尔新资本协议》中提出三种操作风险度量方法：基本指标法、标准法、高级计量...商业银行风险监测的具体内容包括( )。 a．开发风险计量模型 b．监测各种可量化的
2024-11-29 21:08:49
提问者: 未知
参**：b,c,d解析：商业银行风险监测的具体内容包括：①监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势；②监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势；③报告商业...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。