请问风险管理中蒙特卡洛法是谁提出来的

阿扎不亚 2024-11-17 04:32:36
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蒙特卡洛法 蒙特卡洛(monte carlo)方法,或称计算机随机模拟方法,是一种基于“随机数”的计算方法。这一方法源于美国在第一次世界大战进研制原**的“曼哈顿计划”请问风险管理中蒙特卡洛法是谁提出来的----是s.m.乌拉姆和j.冯·诺伊曼首先提出另一类形式与monte carlo方法相似,但理论基础不同的方法—“拟蒙特卡罗方法”(quasi-monte carlo方法)—近年来也获得迅速发展。我国数学家华罗庚、王元提出的“华—王”方法即是其中的一例。这种方法的基本思想是“用确定性的超均匀分布序列(数学上称为low d**crepancy sequences)代替monte carlo方法中的随机数序列。对某些问题该方法的实际速度一般可比monte carlo方法提高数百倍,并可计算精确度 20210311
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