分级基金套利如何操作？

刘敏 2024-11-17 21:20:17

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1 分级基金又叫“结构型基金”，是指在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化的基金品种，并根据份额类型分别给予不同的收益分配。分级基金各个子基金的净值与占比的乘积之和等于母基金的净值。例如，拆分成两类份额的母基金净值=a类子基净值 *a份额占比% + b类子基净值 *b份额占比%，如果母基金不进行拆分，其本身也是一个普通的开放式基金。 **的分级基金有很多种分类方式。如果按照母基金的投资性质区分，可分为股票型分级基金、债券型分级基金和货币型分级基金；如果按照分级的模式区分，包括融资型的分级基金和多空分级型的分级基金，除了这两种主流的分级模式外，还包括瑞和沪深300、兴全何润、深万深成三个较为复杂分级模式的基金。咱们今天要说的分级基金套利，原理也是一样的。分级基金母基金是按净值来申购和赎回的。拆成a和b时，a和b的价值是由母基金的净值来决定的。但是呢，a和b每天都在股市里进行交易，所以它们的价格又是由供求来决定的，想买的人多了，价格就给推上去了，想卖的人多了呢，价格就给拍下来。所以，a、b一旦出现价格远远偏离价值的时候，我们就可以利用这种双重的价格体系来套利啦！比如，当分级b连续大涨好几天，出现溢价的时候，我们可以把两份母基金分拆成1份a+1份b卖出。当b大跌，出现折价，我们也可以反过来，把1份a+1份b合并成两份母基金赎回。当然，这么做是有风险的。因为整个过程不是即时的，需要横跨好几个交易日。中间a、b的价格，母基金的净值都是在变化着的，有套利不成蚀把米的风险。而且我们还要交申购费、赎回费、交易佣金这些“过关费用”，这些成本都要考虑进去的。2 永续a类基金的期限是永久的，除了发生向下不定期折算能按净值拿回大部分本金之外，每约定周期的约定收益以可折算为母基金赎回的形式获得，相当于永续债，可以看成是“存本取息”， a类基金除了可以在场内交易之外，还可以和对应的b类基金份额按比例合并为母基金赎回。永续a类分级基金对债券收益率、逆回购利率波动高度敏感，其估值可参考超长期aa**债券（10年以上）。部分投资网站会实时根据a类基金的价格，剩余年限等信息，计算其收益率，投资者可根据收益率、剩余年限、利率、折价率，合理选择投资品种。3 咱们今天要说的分级基金套利，原理也是一样的。分级基金母基金是按净值来申购和赎回的。拆成a和b时，a和b的价值是由母基金的净值来决定的。但是呢，a和b每天都在股市里进行交易，所以它们的价格又是由供求来决定的，想买的人多了，价格就给推上去了，想卖的人多了呢，价格就给拍下来。所以，a、b一旦出现价格远远偏离价值的时候，我们就可以利用这种双重的价格体系来套利啦！比如，当分级b连续大涨好几天，出现溢价的时候，我们可以把两份母基金分拆成1份a+1份b卖出。当b大跌，出现折价，我们也可以反过来，把1份a+1份b合并成两份母基金赎回。当然，这么做是有风险的。因为整个过程不是即时的，需要横跨好几个交易日。中间a、b的价格，母基金的净值都是在变化着的，有套利不成蚀把米的风险。而且我们还要交申购费、赎回费、交易佣金这些“过关费用”，这些成本都要考虑进去的。4所以，套利要会做算术题，把上面这些数据都算好，确定**了才能放心套。头好疼啊真不想算。好在，有相关网站已经给我们算好了，好方便啊，想了解的话，可以关注越女公众号，留言获取。如果把握好了时机，套利可是**的获利方式。所以，当套利客的收益到手时，他们就会毫不心疼的卖出砸盘。所以，当母基金指数向好，你手上的分级b却突然莫名其妙的大跌时，不要怀疑，就是套利客们又来烧杀抢掠了。。。咱们小白咋参与套利呢？或者说，买分级b的时候，如何利用套利客们砸盘的机会赚钱呢？越女下次再慢慢聊吧，写到现在，突然好饿啊！吃饭去啦！end 20210311

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