隔夜利息是怎么计算的?

蒸虾壹号烤全羊一烤全羊联盟成员 2024-11-28 16:45:42
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隔夜利息的计算第一种方法一:对于usd[美元]为目标币种的组合,如gbp/usd[美元]:假设是10k帐户,周一买入3手gbp/usd[美元], 市场价格是:1.7718/1.7722, 持仓隔夜至周二, prm buy% 0.42.那么持有英镑的客户会赚取利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62二:对于usd[美元][美元]为基准币种的组合,如usd[美元]/jpy:假设是100k帐户, 周三卖空1手usd[美元]/jpy, 市场价格是107.44/107.47, 隔夜至周四,prm sell%-2.18,那么卖出美元的客户会付出利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:-2.18%/360x100000x3天= [$18.17]三:对于交叉币种的组合,如eur/gbp:假设是1k帐户, 周五买入5手eur/gbp, 市场价格是0.6885/0.6890, 隔夜至下周一,prm buyl%-3.71,那么买入欧元的客户会付出利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:-3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= [£0.355]=[$0.63]折叠第二种方法若 : nzdusd 0.6500nzd 隔夜息利率 6.0% p.a.usd 隔夜息利率 2.0% p.a.隔夜利息计算息差 = 远期汇率 - 现期汇率= 0.649929 - 0.6500= -0.000071 或 -0.71 点若买纽币,所得息差为:nzd 100,000 * 0.000071 = usd 7.10或:nzd 隔夜利息收入- usd 隔夜利息付出= (nzd 16.44 *0.649929) - usd 3.61= usd 10.68 - usd 3.61= usd 7.10若卖纽币,就必须付出息差,息差的数目将因存贷款利率的价差或者息差买卖的差距而不同。折叠第三种方法swap = 息差a = 固定货币利率b = 浮动货币利率s = 现期利率t = 持仓日数db = 固定货币年日数 20210311
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