求解答!期权,期货及其他衍生产品第八版13-5

范范 2024-06-13 13:47:23
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注意,题中s的增量服从均值为u*dt,方差为sigma^2*dt的正态分布,因此,s的前三年预期收益为2*3=6,后三年的预期收益为3*3=9,因此6年总的预期收益为15。前三年方差为3^2*3=27,后3年的方差为4^2*3=48,六年的总方差为75,因此,六年后资产服从均值为5(初始价格)+15,方差为75的正态分布。 20210311
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