如何基于(超)高频数据作配对交易?

彭么么 2024-05-27 15:39:58
最佳回答
(超)高频数据下,是否还可以使用协整?如果后面想用用acd-garch作的话,那么需要对两个资产序列分别预处理,计算出时间间隔病截断数据,这就很可能使两个资产的观察值个数不等,这样的话,还能用协整么?协整系数还能正确表达两个资产之间的稳定关系么? 20210311
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