夏普率越高越好吗？ 
2024-05-20 17:03:11
提问者: 未知
[图片] 假如这个两个模型的收益情况，按照夏普率，都说夏普率越高越好，模型2的夏普率远高于模型1。但实际的收益模型1显著好于模型2。那是不是意味着夏普率不一定越…求问基金风险指标的计算：夏普比率，索提诺比率，阿尔法系数等？
2024-05-20 14:51:54
提问者: 未知
夏普比率是衡量基金风险调整后收益的指标之一，反映了基金承担单位风险所获得的超额回报率（excess returns），即基金总回报率高于同期**利率的部分。一般情况下，该...夏普比率和最大回撤到底怎么计算？
2024-05-20 21:32:23
提问者: 未知
而最大回撤则用以衡量投资的回撤风险控制能力。夏普比率的计算方式很简单，最大回撤中的最大连续回撤算起来比较麻烦，我一般都是用excel进行计算，下文中我会给出用excel...夏普比率和最大回撤到底怎么计算
2024-05-20 14:04:38
提问者: 未知
一、夏普比率的计算夏普比例（thesharpe ratio）=（预期收益率 - **利率）/投资组合标准差 ，也叫报酬与波动性比率，可能常用的投资组合管理度量标准。它采用的方法是，组合中超过**利率的那部分收益要用投资组合的标准差来衡量。假设，投资者应该能够投资于**债券并获得**收益率，那么夏普比率要决定的是超过这个最小**收益的那一部分的风险成分。在投资组合的风险回报理论框架中，其假设是承担越...乔的基金与标准普尔500的夏普比率分别是多少
2024-05-20 18:42:53
提问者: 未知
道琼斯股票指数是世界上历史最悠久的股票指数，它被称为股票价格平均数。除了道琼斯股票价格指数，标准·普尔股票价格指数也非常有影响力的美国，它是全国最大的证券研究机构即本公司编制的标准·普尔股票价格指数。英语 纳斯达克股票市场的所谓全国证券交易商自动报价系统协会（nasdaq），证券交易商...什么是c夏普？
2024-05-20 01:15:39
提问者: 未知
c#是microsoft公司设计的一种编程语言。它松散地基于c/c++，并且有很多方面和j**a类似。microsoft是这样描述c#的：“c#是从c和c++派生来的一种简单、现代、面向对象和类型安全的编程语言。c#(读做‘csharp’)sharp是锐利的意思。主要是从c/c++编程语言家族移植过来的，c和c++的程序员会马上熟悉它。c#试图结合v**ual basic的快速开发能力和c++的强...简单一点说:是不是晨星风险系数越低越好,夏普比率越高越好?
2024-05-20 02:56:12
提问者: 未知
简单一点说:是不是晨星风险系数越低越好,夏普比率越高越好?晨星基金评级是这样看的吗?风险系数当然是越低越好了.夏普比率是综合了收益和风险的系数，基本上是收益除以风险...求问基金风险指标的计算：夏普比率，索提诺比率，阿尔法系数等？
2024-05-20 06:41:01
提问者: 未知
股票i年化收益率:年化**收益率,假设为4%σi:股票i收益率的年化标准差 平安银行：0.42 深振业a：0.678 从夏普比率来看，深振业a优于平安银行 【指标】...【指标】信息比率 ...夏普做什么的
2024-05-20 15:35:12
提问者: 未知
夏普商贸（**）有限公司从10月1日起正式在**营业。在这之前，夏普在**分别投资成立了南京夏普，常熟夏普，和上海夏普等多家生产基地和销售公司。南京夏普主要生产销售**产品；常熟夏普主要生产销售复印机等信息化机器；而上海夏普则主要生产销售白色家电。10月1日后，夏普统一整合了这些公司，组成为大型的新销售公司。 夏普自1912年创业以来，承蒙大家的信赖和厚爱、在世界25个**，62个地区...穿过夏普比率的手，如何选择一只好的基金
2024-05-20 19:24:09
提问者: 未知
关于如何去选择一只比较好基金，有如下几点需要主要： 一、看基金经理人 1、首先看基金经理人的简历，经验是否老道，从事基金管理工作几年。2、是否经常性跳槽，还是一直在一家公司。3、看基金经理人对市场波动时，持仓的调整是否有效保证收益。二、看基金过往业绩 1、分析基金的往年收益业绩...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。