fama french 三因子模型在**市场的实际应用?

DR钻戒广州凯德乐峰广场店 2024-06-06 12:07:15
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刚考完cfa二级,对里面股票估值的内容很感兴趣。希望用ff模型估算**a股个股的要求回报率。mkt,smb,hml用的是锐思数据库的数据。请问:ff模型只是用历史数据在统计软件里做简单地regression就可以吗?如果是,那么我做回归得出的方程如何算个股的要求回报率? 书上说用mkt,smb,hml的历史平均值,我想请问,是简单地对这三个因子的历史数据做算术平均?还是别的什么结果?不胜感激 20210311
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