什么是 “newey west”?

RK 2024-11-17 21:28:33
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比如股票分组之后,你要看多空组合的收益差是不是显著,这是这个t就要进行newey west t值得调整(目前几乎所有的国际顶看上关于横截面收益的t值都进行了调整),包括后续... 20210311
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