如何推导多元风险资产的最优风险投资组合模型？ 
2024-05-14 18:15:37
提问者: 未知
app 注册登录 如何推导多元风险资产的最优风险投资组合模型？查看问题描述 还没有回答 app 内打开某投资组合的风险收益率为10%, 市场组合的平均收益率为12%, **收益率为8%, 则该投资组
2024-05-14 05:00:58
提问者: 未知
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,**收益率为8%,则该投资组合的β系数为()。答案是2.5,解析:β=10%(12%-8%)=2.5。为什么?我算的是这样的(如图),...资产组合的风险与收益分析
2024-05-14 07:28:25
提问者: 未知
1、资产组合的预期收益率的计算（加权平均）2、相关系数等于1，－1代表的意义以及此时的两资产组合的标准离差。...3、多项资产组合的风险当资产的个数增加到一定程度时，资产...资产组合理论的运用
2024-05-14 08:40:20
提问者: 未知
在这个投资组合中,不同风险-收益特性产品的投资比例应如何配置呢?本文尝试着运用投资学中的投资组合理论,从两条途径来解决这个问题,并对这两种方法进行适当的相互验证:第一条途径是运用传统投资学理论中的的最优风险资产组合理论,第二条途径是将积极的债券管理理论中的或有免疫策略,结合”均值—方差”...不能通过资产组合分散的风险是
2024-05-14 09:42:36
提问者: 未知
不能通过资产组合分散的风险是 a 系统性风险 b 经营性风险 c 信用风险 d 非系统性风险 a 系统性风险 该风险比如战争对所有公司都有影响，无法分散 a系统性风险如何求资本市场线中风险资产组合的权重?
2024-05-14 11:41:47
提问者: 未知
同上 看你做的是什么 才能去权衡风险资产组合的标准差是什么？
2024-05-14 09:17:09
提问者: 未知
标准差可以简单理解为 风险 的计量单位。那么标准差是如何计量的呢？首先要理解的是高斯曲线。高斯曲线也叫正态分布。这个正态分布其实在日常生活中到处都是，例如一个学校...为什么资产组合能分散风险？
2024-05-14 10:54:41
提问者: 未知
当你在资产组合中增加资产的数量时,这能够使你的资产组合的风险降数量时,这能够使你的资产组合的风险降低....这就像买个汽车，本来是一个人出钱，现在是一家人投资了 鸡蛋别放...如何组合资产 是否可把资金全部投入股市
2024-05-14 14:35:19
提问者: 未知
看到股市近来表现不错，我就把家里的余钱都拿去炒股了，没想到，妻子知道后很反对。考虑到之前的买房，已经几乎花掉了两个人大部分的积蓄。我想到未来房贷的负担，孩子上学的大笔开销，把钱存银行实在是不划算，必须得搞点投资。但妻子认为炒股风险太大，把钱拿去炒股不如存银行。要是实在嫌收益低，可以买基金。 理财专家： 如今，如果不理财的话，就很可能跟不上社会财富增长的速度。但是，理财一定要合理计划，不能跟风。...风险投资机构都是怎样配置资产组合的？
2024-05-14 22:43:15
提问者: 未知
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