证券投资学计算题 
2024-05-15 23:56:34
提问者: 未知
1,根据 e(ri)=rf+[e(rm)-rf]βi 所以 β=10%-6%16%-6%0.4=4% 2根据 e(ri)=rf+[e(rm)-rf]βi 得：0.19=rf+0.5(rm-rf)0.22=rf+0.6(rm-rf)联立方程组的 1.14=3rm+3rf 1.1=3rm+2rf 解得rf=0.04=4%投资组合管理的要求
2024-05-15 02:31:05
提问者: 未知
管理投资组合是一个持续的过程，同时涵盖了对静态资产和动态资产（比如项目等）的管理。在实际运行过程中，管理投资组合真正的难点在于它需要时刻保持高度的商业敏感，不断...投资组合标准差计算
2024-05-15 22:20:39
提问者: 未知
案一来说投资总额：50+300+150＝500万元股票a例：50/500＝10%债券a的比300/500＝60%基金a的比例：150/500＝30%均值：10%12%+60%×8%+30%×10%＝9%方差：[(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2]/3=0.0011/3=0.0367% 标准差：√0.0367%＝0.019149有分求助！关于证券投资组合期望收益率和**利率的计算
2024-05-15 01:39:09
提问者: 未知
资本资产定价公式为 证益率=险收益率+贝塔值*（市场收益率风险收益根据此公式，方程组25%=**收益率+1.5*（市场收益率—**收益率）15%=**收益率+0.9*（市场收益率—**收益率）解得：市场收益率=1/6 **收益率=0证券投资题计算
2024-05-15 08:50:24
提问者: 未知
第一题：申购手续费：10000-10000/（1+1.2%）=118.58元申购份额：10000*(1-0.012)/1.2=8233.33元返还的资金余额：全部转化为基金份额，无资金返回，除非赎回或现金分红时，资金才返还到账。第二题：1、买入**:股票单价：20元.过户费：1元/100股=0.01元(上海股票收过户费,不足1000股按1000股计算,收1元)佣金：不足5元，以5元计算，**规定的...关于证券投资组合模型的小问题
2024-05-15 16:31:48
提问者: 未知
kcnqnx投资组合的var计算
2024-05-15 22:24:47
提问者: 未知
第六讲用参数法获取var实验目的：引导学生掌握参数法的基本原理，学会利用参数法来获取头寸的var；掌握正态分布检验，无条件方差和条件方差的几种估计方法；掌握var计量结果的实证检验方法；客观分析var参数法的计量结果。教学内容：一、数值var和参数var如前所述，var是指在一定置信水平和一定持有期内，某一金融资产或组合在正常的市场条件下所面临的最大损失额。据此，var的获取可以有两种完全不同的思...求解答一道财务管理的一道计算题 关于项目投资的 请写出计算过程
2024-05-15 11:53:05
提问者: 未知
题目有点模糊，有一点我不是很清楚，那个出没奶奶折旧外增加的成本是在每年年出支付还是在年末支付的，不大清楚。我的理解是年末支付的。以我的理解，决策是不购入该项资产。计算如下： 1，将以后每年的税后利润折现： 第一年：（10000-4000）*（1-40%）/(1+10%)=3272.7 第二年：（20000-12000）*（1-...证券投资组合要求补偿的风险包括
2024-05-15 18:20:37
提问者: 未知
单项投资与投资组合都要求对承担的风险进行补偿,但是与单项投资不同,证券投资组合要求补偿的风险是不可分散的,而不要求对可分散风险进行补偿.关于证券投资组合期望收益率和**利率的计算
2024-05-15 05:42:32
提问者: 未知
资本资产定价模型公式为 证券收益率=**收益率+贝塔值*（市场收益率—**收益率） 根据此公式,联立方程组 25%**收益率+1.5*（市场收益率—**收益率） 15%**收益率+0.9*（市场收益率—**收益率） 解得：市场收益率=1/6 **收益率=0特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。