求解一道金融市场学的计算分析题,前两小题已做出来,最后一小题求高手指点.

平凉新世纪(B座)I Do ? 2024-11-14 15:08:02
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3需要1的结果.我就都放在下面了. 首先,求最优组合.假设a证券比例为x,b就为1-x.我们需要max(er-rf)/sigma 我们求出 x=2/3.所以,预期收益率为2/3*0.1+1/3*0.15=11.67%.相对应,标准差为11.55%. 你已经会了. 最优资产配置比例为(0.1167-0.05)/(4*0.1155^2)=1.25.也就是说投资者应该借入25%的资金.这种投资... 20210311
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