简述资本资产定价模型 
2024-06-01 21:14:09
提问者: 未知
资本资产定价模型（capital asset pricing model 简称capm）是由美国学者夏普（william sharpe）、等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的， 主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛...求资本资产定价模型（capm）中的β系数的计算公式！
2024-06-01 07:00:08
提问者: 未知
资本资产定价模型中的2113beta是通过统计分析同一时期市场5261每天的收4102益情况以及单个股票每天的价格收益1653来计算出的。当beta值处于较高位置时，投资者便会因为股份的风险高，而会相应提升股票的预期回报率。举个例子，如果一个股票的beta值是2．0，**回报率是3％，市场回报率是7...资本资产定价模型β系数是怎么得来的
2024-06-01 15:45:48
提问者: 未知
资本资产定型中，风险校正β可由一下公式推算而来：r=α+βrm+ε (式3-6)式中:α--项;ε--误差项;β--可以由此根据最小二乘法进行估计风险校正系数的估计相当困难。通常的做法是根据资本市场同一行业内具有可比性公司的股票β值作为拟投资项目的风险校正系数。 (rm-rf)被称为市场风险溢酬，而特定资产的风险溢酬为β(rm-rf)。因此，资产的β系数反映了资产收益率相对市场变化的敏感程度。由于...简答资本资产定价模型的基本假设是什么
2024-06-01 06:15:09
提问者: 未知
四、资本资产定价模型的基本假设 （1）存在大量的投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富的总和来说是微不足道的。投资者是价格的接受者，单个投资者的交易行为不会对证券价格造成影响。 （2）所有投资者都在同一证券持有期内计划自己的投资行为。这种行为是短视的，因为它忽略了在持有期结束的时点上发生的任何事件的影响，而短视行为通常不是最优行为。 （3）投资者的投资范围仅限于公开金融市场上交易的资...资本资产定价模型(capm)详细数学推导过程
2024-06-01 00:05:30
提问者: 未知
第9章资本市场均衡模型：资本资产定价模型识别出在均衡时刻，切点资产组合就是市场证券组合，正是夏普-林特纳分析的所做出的重要贡献。为了进一步理解cml，我们有必要给出cml的具体方程：erprfcml的推导过程：ermrfmp假设市场组合的风险和预期收益率的期望为m,erm，**证券的风险和预期收益率的期望为f,rf（其中：f0），投资者持有市场组合与**证券的权重分别为x和(1x)，**证券与市场...简述资本资产定价模型(capm)的核心原理
2024-06-01 10:14:55
提问者: 未知
1、单个证券的期望收益率由两个部分组成，**利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价。2、风险溢价的大小取决于β值的大小。β值越高，表明单个证券的风险越高，所得到的...资本资产定价模型的疑问
2024-06-01 00:28:30
提问者: 未知
第一个补充一下：e(rm) − rf 代表市场风险溢价水平，对应整个市场的系统风险。之后乘以β，表示一个特定资产的所有风险溢价，既包括系统风险溢价，也包括该资产的非系统风险溢价。因为β是该资产对市场的相关系数,当β=1时只有系统风险，当β>或<1时，与1的差额部分就是非系统风险，如β=0.8，-0.2就相当于非系统风险部分。最后加上rf，是**收益。 所以，特定资产的收益由两块构成[e...如何形象的理解资本资产定价模型里面的贝塔系数？
2024-06-01 01:01:19
提问者: 未知
本文来完整地解答一下贝塔系数。贝塔系数（beta coefficient,），是一个系统性风险指数。简单地来说，…关于高达模型的价钱
2024-06-01 13:20:14
提问者: 未知
不如买hi-new高达 才400多下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（ ）。（2015年）
2024-06-01 09:02:50
提问者: 未知
beta系数起源于资本资产定价模型（capm模型），它的真实含义就是特定资产（或资产组合）的系统风险度量。所谓系统风险，是指资产受宏观经济、市场情绪等整体性因素影响而发生的价格波动，...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。