以下选项属于风险中性定价原理的假设前提的是( )。a．所有投资者都是风险中性的 b 
2024-06-17 21:49:28
提问者: 未知
参**：d解析：[分析]风险中性定价原理的基本内容是：在为衍生证券定价时，我们可以假定所有投资者都是风险中性的，即所有证券的预期收益率都等于**利率，所有现金...套利定价理论的假设条件为( )。 a．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 b．
2024-06-17 02:40:35
提问者: 未知
参**：a,b,c,d解析：第一个假设是对投资者偏好的规范；第二个假设是对收益生成机制的量化描述；cd选项是对投资者处理问题能力的要求。故选abcd。利用套利定价理论，投资者可以根据自己的风险偏好和抗风险能力来选择资产或资产组合。
2024-06-17 14:30:25
提问者: 未知
参**：对解析：套利定价理论同时考虑了多种因素对资产收益率的影响，比资本资产定价理论更清楚地指明了风险来自于哪一方面，因此，投资者可以选择或者构造一个只受某...风险厌恶、风险中性及风险偏好的区别
2024-06-17 17:25:22
提问者: 未知
风险爱好是指进行风险投资时对具有同一期望报酬的投资中宁愿选择风险程度更大来的投资。风险爱好的风险-收益无差异曲线是向下倾斜的，因为对于风险爱好来说，封建增加本身源即是一种“额外”的补偿，因为随着风险的增加，对收益的百要求可以降低。风险厌恶是用来测量人们通过付钱来降度低风险的意愿。风险厌恶是一个人在承受风险情况下其偏好的特征。可以用它来测量人们为降低所知面临的风险而进行支付的意愿。在降低风险的成本与...风险厌恶的投资者应当选择久期较长的债券型基金。( )
2024-06-17 21:25:22
提问者: 未知
参**：错解析：债券型基金的久期越长，净值的波动幅度就可能越大，所承担的利率风险就越高。一个风险厌恶的投资者应选择久期较短的债券型基金，而一个愿意接受较高风险...风险厌恶系数a对风险偏好者而言会出现什么情况？
2024-06-17 04:38:41
提问者: 未知
该式与高预期收益会提高效用，而高风险会降低效用的概念是一致的。a=0,为中性投资者，风险没影响，他们只关心期望收益率。a,为风险喜好投资者，风险的存在增加效用，他们...可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。a．单一客户风险限额 b．组
2024-06-17 02:37:56
提问者: 未知
参**：b解析：组合风险限额是商业银行资产组合层面的限额...通过设定组合限额，能防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某一行业、某一地区、某些产品.风险厌恶者，风险偏好者，风险中立者的期望效用函数是什么样的？
2024-06-17 02:48:17
提问者: 未知
风险厌恶表明经济代理人对于风险的个人偏好状态，其效用随货币收益的增加而增加，但增加率递减。具体分析，无论人们对风险承担者的概念做何种理解，我们都可以肯定地认为，...有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，不包括（）。a．相同的标准差和较低的期望
2024-06-17 04:24:36
提问者: 未知
参**：d解析：有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，有三种情况：(1)相同的标准差和较低的期望报酬率；(2)相同的期望报酬率和较高的标准差；(3)较低的报酬率和...为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）
2024-06-17 20:44:54
提问者: 未知
参**：只有预期收益与风险这两个参数影响投资者；投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率；投资者都是规避风险的特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。