标准差具体这么算啊?

許发发 2024-12-22 19:54:49
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标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。 投资组合的标准差计算公式为 σp=w1σ1+w2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险。一般而言,股票的种类越多,风险越小。 关于三种证券组合标准差的简易算法: 根据代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc) 第一步 1,将a证券的权重×标准差,设为a, 2,将b证券的权重×标准差,设为b, 3,将c证券的权重×标准差,设为c, 第二步 将a、b证券相关系数设为x 将a、c证券相关系数设为y 将b、c证券相关系数设为z 展开上述代数公式,将x、y、z代入,即可得三种证券的组合标准差=(a的平方+b的平方 +c的平方+2xab+2yac+2zbc)的1/2次方。 20210311
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