什么是利率风险头寸?

隔壁_老王 2024-05-18 16:49:00
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先将资产和负债中能生息的部分挑出,再将和生息负债按自报告日起到最近可重定价日(可重新确定利率日)或到期日(合同到期日)的期限区分开,如自报告日至可日分为1个月、1-3个月、3-6个月等。各期限内的与生息负债的差额就是。假设有100万元,生息负债有90万元,按期限分配后1个月内到期生息资产10万,生息负债20万,就是-10万;1-3个月内到期生息资产60万,生息负债40万,就是20万;3-6个月内到期生息资产30万,生息负债30万,利率就是0。 20210311
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