一道债券**套利题目

小熊skr 2024-06-23 09:18:21
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存在**套利。假设某人购买10000的国债(根据你上面的数据可以算出这种国债是一年付息一次)。那么这种债券的现金流为第一年年末 利息800第二年年末 本金+利息=10800因此可以把付息国债拆分成一种一年期票面价格为800的债券(价格=800/1.04=769.231)和一种票面价格为10800的两年期零息国债(价格=1088/(1+0.008)^2=9259.259)进行销售。两种零息国债的价格之和为10028.490因此交易商可以获得**的利润28.490元也就是说交易商用1万买入拆分后能卖1万零28块。应此存在套利 20210311
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