以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是错误的

阿毛 2024-11-28 07:46:38
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下列关于宽跨利策略的说法确的是( 。 a.也异价对敲、勒束式期权组合”,是投资时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 b.宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利 c.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 d.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时,看跌期权会被要求履约,则得到期货多头头寸 正确答案:abcd宽跨式套利(long strangle)也叫“异价对敲、勒束式期权绍 合”,是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利。根据投资者买卖方向的不同,宽跨式套利可分为多头宽跨式套利与空头宽跨式套利。卖出宽跨式套利,价格上涨超过高平衡点时,看涨期权会被要求履约,则得到期货空头头寸;价格下跌超过低平衡点时,看跌期权会被要求履约,则得到期货多头头寸。 20210311
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