计算投资组合的标准差的公式是什么？可以举个例子吗？ 
2024-06-22 12:40:55
提问者: 未知
标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。投资组合的标准差计算公式为 σp=w1σ1+w2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。关于三种证券组合标准差的简易算法：根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2...投资组合的相关系数怎么算？
2024-06-22 09:29:18
提问者: 未知
相关系数计算公式 相关系数介于区间[-1，1]内。当相关系数为-1，表示抄完全负相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当相袭关系数为+1时，表示完全正相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。当相关系数为0时，表示不相关。扩展资料 1、期望收益率计算公式 ...投资组合的方差问题
2024-06-22 13:31:40
提问者: 未知
40万元投资于1号理财产品,也就是80%10万元投资于2号理财产品，也就是20%根据投资组合协方差计算公式组合方差=0.04平方*0.8平方 + 0.01平方*0.2平方 +2*0.8*0.2*0.01结果我就不算了你自己算 呵呵怎么理解当投资组合之间的相关系数为-1时，才能构建零方差投资组合？
2024-06-22 23:09:32
提问者: 未知
原文：zero-variance portfolio can only be constructed if the correlation coeff…投资组合的var计算
2024-06-22 20:18:27
提问者: 未知
var的字面解释是指“处于风险中的价值(va1ue at r**k)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，var描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”；或者说...为什么招行摩羯智投配置的组合一定包含黄金投资？
2024-06-22 01:27:58
提问者: 未知
试了试招行的摩羯智投，发现无论是长期还是短期，风险承受能力的高低，组合中一定包括一定比例的的黄金投…求一项投资组合的预期报酬率,方差
2024-06-22 03:18:19
提问者: 未知
市场组合的回报率=8%20%28% 他自己的资金为5000,借款10000,预期回报=15000*28%-10000*8%3400 预期回报率=3400/5000=68% 他用了三倍杠杆, 标准差=24%*3=72%出资的方式包含什么
2024-06-22 13:43:45
提问者: 未知
什么是股东出资股东出资是指股东(包括发起人和认股人)在公司设立或者增加资本时，为取得股份或股权，根据协议的约定...帮助人数：212 咨询电话：13607735766 地区：广西-桂林 ...对于两种资产组合来说（）。 a.无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合
2024-06-22 11:26:27
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率是最高的，或者说在既定的期望报酬率下，风险是最低的。下列有关协方差的表述错误的是（）。 a．协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项
2024-06-22 18:14:58
提问者: 未知
参**：d解析：协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。其计算公式为：，当协方差为正值时，表示两种资产的收益率呈同方向...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。