如何通俗易懂地解释 capm 理论？ 
2024-12-02 12:56:01
提问者: 未知
对于衡量的标准，我们用beta表示，它衡量了回报率的走势对市场风险的反应或者说波动性。当beta>1时，回报率受市场风险的影响就大，beta=1时则跟着市场风险走，beta时跟市场...capm模型为什么不适合**股票市场?
2024-12-02 19:45:24
提问者: 未知
厨电在今年年初上涨很猛，4月12号左右，老板、华帝等厨...按照国外的权威股票股价模型-资本资产定价模型（capm模型）的理论确定**上市公司股票价格，产生同等未来红利现金流...capm怎么算?公式是什么?最好是英文的~ 如题···请详细解释一下公式里的每个字母代表的意思··
2024-12-02 16:30:27
提问者: 未知
capm模型的形式 erp）=rf+β（[（rm）-rf] 其中 β=cov（ri,rm）/var（rm） e（rp）表示投资组期望收益率,rf为无风酬率,e（rm）表示市场组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数,capm模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收益率之间的关系,也即是单个投资组合的收益率等于**收益率与风险溢价的和.求大神帮忙！！！capm模型研究单一证券期望收益率为什么没考虑非系统性风险溢价呢?
2024-12-02 23:56:40
提问者: 未知
ok.其实很容易理解，你可以把所有的portfolio当做一种特定的asset来看待就可以了，capm适用单一资产或者资产组合。怎么用excel做capm模型
2024-12-02 03:57:44
提问者: 未知
rf:是**收益率，比如取一定期限的国债年利率；e（rm）：是市场投资组合的预期收益（市场期望回报率）；β：风险系数。是企业特定风险度量cov(r,rm)/var(rm） 一、β是...谁能帮我通俗的解释一下capm理论？
2024-12-02 02:58:40
提问者: 未知
1:是时候祭出这张图了！如何简单清晰地描述 capm 在投资学中的运用，以及 cal、cml 和 sml 的关系和区别？
2024-12-02 13:32:15
提问者: 未知
所以sml 是关于资本怎么定价的故事，cml是说怎么权衡投资的故事，你说他俩是不是从用途上讲就不一样~ 图片来源网络（楼主不生产知识，楼主只是知识的搬运工） 现在我们开始...算出了一个股票的回归，怎样判断它是不是support capm
2024-12-02 14:56:41
提问者: 未知
算出了一个股票的回归，怎样判断它是不是support capm in the assumption of capm,the expectation of a ** zero,so if the expected a of individual stock ** zero,it ...金融危机后a股银行股的capm模型实证分析
2024-12-02 19:22:34
提问者: 未知
【摘要】本文采用capm模型利用金融危机后的a股市场数据对上市银行股票进行了实证分析。结果表明a股银行股适用采取防御性的投资策略，目前还不适合利用capm模型进行投资策略研究，这在一定程度上反映了金融危机后a股市场仍然不成熟。【关键词】capm模型银行股票时间序列检验横截面数据检验为了对金融危机后利用capm模型选择对a股上市银行股票投资策略的适用性进行研究，本文采用了资本资产定价（capital...dgm（dividend growth model)与 capm(capital asset price model) 方法比较
2024-12-02 02:23:42
提问者: 未知
两者适用范围不同：dgm 在我们投内，应用时更加于高速增长的企业/行业（股票板块）。由于growth高，根据理论如下：p=d*(1+g)/(k-g)gordon's model ** sensitive if k（投资回报率） ** close to g.高增长率的股票，现值就会大；一般我们投行对vc投资的目标公司，计算估值时候使用（一般这种公司不会借到大量银行负债）；而capm则更加适用...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。