请教投资组合的标准差怎么计算？ 
2024-11-18 04:56:41
提问者: 未知
组合标准差的平方＝证券1的标准差的平方+证券2的标准差的平方+2*0.4*0.6*20％*10％*相关系数 最大最小应该是+1和-1时 大概是这样，具体的公式查书吧最优风险投资组合和最小方差投资组合有什么区别？
2024-11-18 22:55:18
提问者: 未知
【答案】a【答案解析】最优证券组合是指所有有效组合中获取最大的满意程度的组合，不同投资者的风险偏好不同，则其获得的最佳证券组合也不同，一个只关心风险的投资者将...最优投资组合的定义？
2024-11-18 07:20:43
提问者: 未知
最优组合是指某投资者在可以得到的各种可能的投合中，唯一可获得最大效用期望值的投资组合。有效集的上凸性和无差异曲线的下凹性决定了最优组合的唯一性。投资组合构建过程的第三阶段，即实际的最优化，必须包括各种证券的选择和投资组合内各证券权重定。在把各种证券集合到一起形成所要求的组合的过程中，不仅要考虑每一证券的风险－回报率特性，而且还要估计到这些证券随着时推移可能产生的相互作用。正像我们注意到的那样，马考...2016组合贷款计算公式 组合贷款计算器
2024-11-18 03:53:24
提问者: 未知
2016最新等额本金还贷计算公式 房贷计算器 以首套房房价100万元为例，首付三成，即首付30万，公积金贷款40万，商业贷款30万，贷款30年，来看看等额本息和等额本金还款的...求一投资组合计算题解题（英文）
2024-11-18 00:26:23
提问者: 未知
一个理财经理投资1百万美元，期限20年，6%的附息票债券（年付利息），也即获益$884,336元。她持有了3年债券后抛出。如果最后总的收益为7.68%，请问该经理最后从债券投资中得到的价位？好久没看，忘记了是不是这个意思？基于excel的最优资产组合求解
2024-11-18 07:46:55
提问者: 未知
【摘要】在投资证券市场的决策中，收益与风险的权衡是投资决策的核心问题。本文借助excel强大的线性规划及函数功能建立证券投资模型，进行有效集的绘制及最优组合求解。包括风险资产与**资产的最优组合，以及收益或风险固定的有条件下的最优资产组合求解。并在最后对模型进行评价。【关键词】最优资产组合规划求解模型有效集一、引言1952年马克维茨（markowits）提出“资产组合选择”的理论，第一次阐述了概念...如何构建最好的投资组合?
2024-11-18 17:35:50
提问者: 未知
医药100指数的成份股是100只，是从中证全指医药里面选取...因为不清楚题主的具体需求，所以只好从一些通用的构建原理来回答这个问题，构建“投资组合”并非是把追求收益放在第...计算资产组合的β系数、必要收益率
2024-11-18 22:05:05
提问者: 未知
投资组合的beta值等于被组合beta系数的加权平。p=∑(βi)(wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24组合必益率e(rp)=rf+[e(rm)-rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%中金公司的投资组合计划如何?
2024-11-18 22:51:26
提问者: 未知
没有具体看!怎样找最优投资组合 结合有效市场论述
2024-11-18 00:51:52
提问者: 未知
一、关于最优资产组合： 大家都知道所有的基金都有自己的投资组合，严格意义上讲：这就是这个基金计算出的“最优资产组合”。其中有现金、债券和一组股票。这组股票各自的市值是有比例的，这个比例是经过计算后配置出来的。说白了：假如某基金建仓时选好了a—j共10只股票，那么它会先算好各自买多少。如：金额占比是：a占15%、b占10%、c占8%···j占2%。 期间的基金公司的调仓、换股，有股票表现...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。