求债券组合久期

Adu. 2024-06-03 19:05:20
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久期是按照市场价值进行加权计算的a债券价值=10000*98%=9800b债券价值=20000*96%=19200c债券价值=10000*110%=11000组合总价值=9800+19200+11000=40000组合的久期,按照市场价值和各自的久期进行计算,组合久期=(9800/40000)*7+(19200/40000)*10+(11000/40000)*12=9.815 20210311
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