投资组合构建后的优化

捌零壹壹玖@王鑫龙 2024-06-06 15:54:56
最佳回答
1投资组合构建后,我们需要用更多的监控指标对组合进行整体层面的把握,不断进行优化。2我们可以采用现金生成能力(股息率、票息等),资产的回报率以及集中度等指标进行评估。3不同层面的调整可以设定不同的频率,进行定期的调整,出于简化交易的目的,可以尽量将调整时间重叠。4建议对监控指标中超过两个标准差的情况进行重点关注,了解这种情况出现的原因并及时应对。5在组合的运行过程中,还会有一些突发性的事件,如某个企业出现黑天鹅事件,就要从组合中剔除。6在投资组合运行足够长的一段时间之后,我们还需要对组合的业绩进行归因分析。7通过组合构建、组合跟踪和调整,组合的业绩归因,我们可以建立一套完整的自上而下的投资组合管理体系。end 20210311
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