结构化（多因子）风险模型中，怎样理解因子暴露度，在实践中如何得到它？ 
2024-11-17 11:13:02
提问者: 未知
无法比较，因为这两个模型所描述的是不同的市场规律...是一套基于因子模型的风险管理工具，关于其作为产品的特点这里就不赘述了，直接说barra用来计算因子暴露和风险管理的...为什么三因素模型中的规模因子和账面市值比因子那样算？
2024-11-17 08:32:07
提问者: 未知
在三因子模型中，factor是size，如果我们能找到一个组合，这个组合在size变量的暴露是恒定的（不一定...（后续不断加因子那更好用apt解释，因为apt所需要的假设条件很弱）。...多因子模型是否真的可以带来阿尔法（alpha）？
2024-11-17 10:58:00
提问者: 未知
考虑一个多因子模型，其中股票的超额期望收益（超过**回报的那部分收益）可以被表示为 ...如果你用你的多因子模型找到了阿尔法，你就必须要面对一个 双重假设问题（joint ...因子分析 指标选取该注意些什么
2024-11-17 15:06:32
提问者: 未知
要满足kmo值和球对称检验的四因子模型为什么更适合**股市
2024-11-17 23:24:34
提问者: 未知
每个荐股的人都说自己设计的模型最赚钱如何选购能升值的房子？
2024-11-17 17:17:46
提问者: 未知
在房地产公司工作过几年，按朋友的话说我在12年抄底了广州房价，感觉我可以回答一波。前几天，有个朋友发…选新房的原因是什么？
2024-11-17 02:10:15
提问者: 未知
（1）、贷款容易新房无论采用公积金贷还是商贷，都可以直接向与开发商合作的银行贷款，手续和审批较为简单。相较而言，二手房贷款比较难。出于规避风险的需要，大部分银行会把房龄作为影响贷款...多因子行业中性化后，估值因子选不出银行股？
2024-11-17 10:58:53
提问者: 未知
在因子测试时发现一个很奇怪的问题。在我们的常理中，银行股属于估值比较低的票。但是，在中性化市值和行业影响以后的估值因子，排名在前的基本上没什么银行股，这是为什么？我的中性化操作是通过log(总市值）和行业哑变量（属于这个行业则这个行业的哑变量为1其他的行业为0）作为自变量，原始因子值为因变量做线性回归后取残差。我的股票被选为纳入因子通常是好事还是坏事？
2024-11-17 13:55:53
提问者: 未知
当然的好事，要纳入的指数基金会对你的股票买买买。怎样理解fama french三因子模型
2024-11-17 03:54:32
提问者: 未知
fama 和french 1993年指出可以建立一个三因子模型来解释股票回报率。模型认为，一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率可由它对三个因子的暴露来解释，这三个因子是：市场资产组合(rm− rf)、市值因子(smb)、账面市值比因子(hml)。这个多因子均衡定价模型可以表示为： e(rit)− rft=βi[e...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。