一套完整的期货交易系统是如何诞生的?

Lina 2024-06-04 00:27:15
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一套完整的期货交易系统诞生的过程是曲折的。我就拿我的交易系统来说吧,交易系统的形成主要**如下几个方面:交易策略的形成交易系统形成最关键的一步就是要有自己的交易策略。所谓交易策略,就是控制你买卖的算法公式。它会根据实盘推送的行情数据做计算,然后决定是要开仓还是要平仓,是要开多还是开空。交易策略又分为日间和日内策略,日内策略通常就是高频策略,这些策略每天交易回合数很多,像我的策略做镍这个品种,多的时候一天会交易500多个回合,这些策略都不会留仓过夜。日间策略通常是趋势策略,持仓周期一般都比较长,有的几个月都都可能的。交易策略写完了,首先就是要用历史数据回测,看看过去是不是赚钱的。回测的过程会优化一下参数,或许你会说,这不是拟和么?是的策略本身就是拟和的过程,只要不要过拟合就可以,所谓的拟合就是在过去历史数据寻找胜率最大的因子。回测完了,不代表未来就一定能赚钱,但起码让你实盘有了依据。实盘测试有了交易策略,并且经过回测也很赚钱,那么这个时候就可以小资金实盘交易了。通过实盘验证策略的有效性。在实盘过程中,我们不管亏盈都要遵从策略信号,不可以人工干预。实盘测试,也是测试交易系统,看看交易系统在交易中会不会有什么问题。比如程序会不会中间就没有运行了,或是仓位维护不对,下单后回报接收不到等。盘后分析实盘过程中,我们需要每天都将实盘行情数据在收盘后再做下回测,看看回测结果和实盘交易是否一致。在这个过程中,你会发现回测成交的单,在实盘时却因为抢不到单而没有成交。这就会使得你的回测和实盘有偏差,如果这样的偏差对结果影响不大,那还可以继续实盘。而如果相差很大,那么可能就得调整参数。比如我的交易系统在做镍这个品种时,回测的时候,撤单率只有20%,而实盘的时候经常达到了50%,这个相差就很大了。所以后来我就调整参数,让实盘和回测成交相差不大。这样回测得到的数据才比较可信。综上所述,交易系统形成过程**了:交易策略形成,实盘交易和盘后分析。 20210311
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