用r语言画两种风险资产的投资组合的风险回报图 
2024-11-16 05:41:42
提问者: 未知
1计算两种资产的投资组合我们需要知道每种资产的期望和标准差然后根据两种资产所占的权重去计算组合的期望和标准差计算公式如图w1是资产1的权重w2是资产2的权重μ1是资产1的期望μ2是资产2的期望σ1是资产1的标准差σ2是资产2的标准差ρ是资产1与资产2的相关度2在r中先把需要的参数μ，σ，ρ写入mu<-c(10,15)sigma<-c(16,24)rho<-0.23然后写入权重w1...以下关于马科维茨投资组合理论的基本假设叙述不正确的是( )。a．投资者都是风险中立
2024-11-16 10:21:28
提问者: 未知
参**：a解析：[分析]马科维茨为了抽象说明理论的本质，作出了下列多种假设，作为研究资产组合理论的前提条件：①证券市场是有效的，即投资者能得知证券市场上多种证券...马柯威茨投资组合理论的介绍
2024-11-16 05:58:29
提问者: 未知
马柯威茨有关证券组合理论的中心观点是，认为投资者的投资愿望是追求高的预期收益，并尽可能地规避风险。因此，对于一种证券组合，不仅要重视预期收益，而且也要考虑所包含的风险。马柯威茨的证券组合理论回答了，在既定风险水平的基础上，如何使证券的可能预期收益率极大，或为获得既定的...某人将自己资金的33％投资于**资产，其余投资到市场资产组合，则该项投资的β系数为多少？
2024-11-16 02:58:01
提问者: 未知
**的产的β系数=0，市场资产组的贝塔系数为1.该项投资的β系数=33%*0+67%*1=0.67下列关于风险分散风险和风险对冲的说法，正确的是（)a．只要两种资产收益率的相关系数不为零，那么
2024-11-16 14:52:22
提问者: 未知
正确答案：bb【解析】马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。故a选项说法错误。风险对冲是指通过投资...对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是( )。a．如果二者相关系数为-1，则
2024-11-16 04:55:52
提问者: 未知
参**：c解析：相关系数为-1时可以最大程度地抵消非系统风险，所以选项a正确；只要相关系数小于1就能够抵消非...相关系数为1时不能抵消任何风险，组合收益率的标准差等.为什么相关系数越大，两种债券构成的投资组合标准差越大
2024-11-16 08:06:24
提问者: 未知
通俗地讲，标准差就是风险。不要把鸡蛋放在一个篮子里，是因为篮子一掉，全部鸡蛋都会破，也可以说这些鸡蛋完全相关。如果把鸡蛋分为两堆，小明拿一半，小李拿另一半呢？如果小明和小李各走各的路，我们可以说他俩的相关系数是0，小明的篮子掉了，小李的篮子掉不掉和小明没关系。但是如果小明和小李牵着手呢，这样他俩的鸡蛋的相关系数就不是0了，至少是正相关的。想一想，小明摔了一跤，他那一半鸡蛋全破了。而小李摔没摔呢？我...计算资产组合的β系数、必要收益率
2024-11-16 22:05:05
提问者: 未知
投资组合的beta值等于被组合beta系数的加权平。p=∑(βi)(wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24组合必益率e(rp)=rf+[e(rm)-rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%急！关于投资股票的风险分散理论
2024-11-16 03:19:56
提问者: 未知
呵呵，这些分散理论，其实只用于大资金，起码也是几百万的资金，就你几万或几十万的分不分散其实没什么区别，还不如专注于一支股票比较好。现在这社会任何行业都是资金为王的，有大资金的情况下，才会有战略的余地。不然就是打游击战一样，投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的非系统性风险和系统风险。（）
2024-11-16 17:39:03
提问者: 未知
参**：错解析：投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的非系统性风险，但是无法规避全局性因素变动而带来的系统性风险，所以题目表述错误。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。