一道利率计算题 
2024-11-06 20:03:37
提问者: 未知
对于存款利率,实际利率=名义利率-通货膨胀率 对于贷款利率,实际利率=名义利率+通货膨胀率=7.92%国内的利率互换是如何定价的？
2024-11-06 22:49:38
提问者: 未知
目前在对irs的定价和估值当中一般是没有考虑交易对手的...而利率互换市场中，以fr007为基准的互换，1年期价格是3.57，比当天的fr007要高，意味着市场预期年内的资金价格有略微...关于利率互换的老题?（张义春《金融市场学》关于利率互换的例题,没看懂）
2024-11-06 00:03:53
提问者: 未知
这题意思是：a想借浮动利率,b想借固定利率.11.20%-10.00%1.2%,libor+1.00%—libor+0.30%0.7%体现出a无论借固定还是浮动都是有优势的,但是借固定利率更有优势,1.20%大于0.7%.b在浮动利率上具有比较优势.这样双方就.利率互换在风险管理中的作用
2024-11-06 19:08:00
提问者: 未知
拓宽融资渠道 降低融资成本 规避利率风险 增加银行的业务收入 促进不同金融工具的优化组合 加快利率市场化进程，改善金融风险管理水平利率互换的功能
2024-11-06 21:27:30
提问者: 未知
出于各种原因，对于同种货币，不同的投资者在不同的金融市场的资信等级不同，因此融资的利率也不同，存在着...利率互换可以利用这种相对比较优势进行互换套利以降低融资成本。...股市计算题：利率—权益互换。要求有步骤
2024-11-06 03:36:55
提问者: 未知
1. 5000万美元*(14%-200*0.0001)-500万美元=100万美元注意：在相关利率述语中，一个基点实际上是一个1%的百分之一。2. 10%+200*0.0001=12%原因两者支付金额相等，那么就说明s&p500指数当年收益率—200基点=10%。一道利率互换的题目，急求。
2024-11-06 02:53:34
提问者: 未知
1. 计算远期3个月libor利率：即期3个月libor = 5.5%3个月后的3个月libor远期 = 6.412% 6个月后的3个月libor远期 = 7.282% 9个月后的3个月libor远期 = 8.105% 2. 计算四个季度利息交割日的贴现率(d**count factor)：0.986436 0.970874 0.953516 0.934579 3. 找...互换汇率是指互换价值为零的汇率吗
2024-11-06 21:45:53
提问者: 未知
不是的。你的理解有误。汇率互换，也称外汇掉期，由两笔外汇买卖组成。两笔交易币种金额相同，买卖方向相反，到期交割期限不同，对应的汇率也会有所不同。如客户即期买入100万欧元，卖出美元，成交汇率为1.2620；3个月后，客户卖出100万欧元，买入美元，成交汇率为1.2630。这两笔交易就组成了一笔外汇互换交易。金融工程学。涉及利率互换的
2024-11-06 04:09:31
提问者: 未知
根据比较优势原则，a应该借浮动利b公司应该借固率，原因然在两种不同借款方式b公司都处于优势地位，但固定利率b公司比a公司的优势是1%，而浮动利率的优势只有0.5%，也就是说b公司对于a公司在浮动利率相对于固定利率的优势是减少的。当b公司在利率互换中支付的浮动利率为libor时，x的取值范围为10.7%<x<11.2%。a公司在利率互换中收取b公司支付固定利率利息，收取浮动利率利息；b公...利率互换有什么用
2024-11-06 14:35:27
提问者: 未知
你看看这个吧利率互换源自于比较优势，人民币的和其它币种的一样没啥区别。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。