如何评价收益率曲线的质量 
2024-11-28 11:00:57
提问者: 未知
北方之星公司 莫小康 吴海声 金融证券的定量化分析既是一门科学，也是一门艺术。以债券分析为例，对于某些指标的计算(如到期收益率、持久期与凸性)，方法是固定的。只要给了一定的基础数据，就能够算出结果，而且只能有一个正确答案，完全没有主观判断的成分。 但是，就如同下棋一样，精确的计算仅仅是基本功。能否战胜对手，还要看棋手的经验、智慧与全局判断能力。在金融分析中，除了基本指标的计算之外，更深入的分析...债券的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别？
2024-11-28 22:27:39
提问者: 未知
也是统计学中最基本、最常用的一种平均指标，...如果你提早知道这支基金是0的收益率，那你肯定不会去买，这个例子只是为了方便大家理解，而不具有实际意义，因为股票型基金的...债券的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别？
2024-11-28 18:22:40
提问者: 未知
值得一提的，无套利的利率模型（ho-lee、bdt）以当前的forward curve作为模型中forward rate的期望值。...这时候一个重要的考察指标就是ytm，比如10年ytm是3.5%，5年的ytm是3....到期收益率与久期的关系，为什么成反比？票息利率越高，回收期越短，所以久期短。那到期收益率如何理解？
2024-11-28 12:33:09
提问者: 未知
1:每一个名词都懂，组成的这个问题实在不懂。如果确实有需要，真诚推荐法博齐《固定收益数学》，简单易懂.为什么修正久期和收益率曲线相切
2024-11-28 03:52:02
提问者: 未知
久期也称持续期，是1938年由f.r.macaulay提出的。它是以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券目前的价格得到的数值就是久期。概括来说，就是债券各期现金流支付时间的加权平均值。...为什么修正久期和收益率曲线相切
2024-11-28 14:02:48
提问者: 未知
为什么修正久期和收益率曲线相切 久期也称持续期，是1938年由f.r.macaulay提出的。它是以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该...哪个银行曲线可以曲线，成功率高？
2024-11-28 21:59:15
提问者: 未知
民生、建行都曲线成功过。查看原帖>>名义收益率,即期收益率,平均收益率的异同
2024-11-28 16:13:27
提问者: 未知
其实它们的定义已经说明了，它们的不同相同点是指投资的收益不同点：收益率是指票面利率，即为约定的利率。相对的名词为实际收益率，是指名义收益率减去通货膨胀率的投资收益率。 即期收益率也称现行收益率，是指此时所获得的收益与投资支出的比率； 平均收益率是指在一定时期内，不同投资产品收益总和的平均收益率；债券的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别
2024-11-28 11:34:47
提问者: 未知
1、即期利率是指债券票面所标明的利率或购买债券时所获得的折价收益与债券面值的比率。它是某一给定时点上无息证券的到期收益率。所谓即期利率就是目前市场上所通行的利率,或者说在当前市场上进行借款所必须的利率。2、所谓远期利率，是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。 以储蓄利率为例：现行银行储蓄一年期利率为4.14，二年期利率为4.68，10000元，存一年本利和为（不计所得税等...收益率曲线的意义有哪些？
2024-11-28 07:49:01
提问者: 未知
事实上，如果债券的年期不同，利率的走向便各有不同，年期长的利率与年期短的利率的走势可以分道扬镳特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。